智能资产配置系统
Proprietary Portfolio Construction and Analytic System
● 结合成熟资产配置模型（均值方差，BL，风险平价等）与国内市场特点
● 宏观策略因子配置模型
● 历史回溯，模拟盘创建
● 基于况客或者客户现有投研框架，形成组合构建指标体系
● 整合内外部研究资源
● 动态调整战术配置方案，投前模拟和投后贡献分解
● 与况客委托管理系统及基金数据库互通读取数据
● 支持以市场指数或者优选基金为标的进行组合构建
● 压力与情景测试
资产负债管理（保险资金）
ALM Module for Insurance Clients
● 多维度统计存量资产规模，占比，期限，久期，集中度等
● 监测流动性资产，内生资金，委托资金，净回购金额，对接账户头寸
● 配置进度监测
● 追踪各个账户已实现收益，测算存量与增量的预期收益
● 基于存量与增量资产假设，实现资产与负债的外推预测和随机情景下全路径的组合优化计算
● 强大的资产负债建模能力，针对分红险与万能险的动态资负联动分析
● 自定义风险和收益指标，包括尾部风险或者与风险资本要求相关的指标
● 根据中国资本市场特点定制开发和重新拟定模型参数，不同于国际同类经济情景生成器
● 客户可以根据市场观点自行校准
客户定制资产解决方案
Tailored Solutions for All Parties
● 为银行，保险公司，企业等机构提供一体化资产解决方案，快速建立专业资产配置，资产负债分析，基金甄选与组合管理能力
● 协助资产管理公司搭建基于内部产品的智能投顾平台，为机构客户提供资产配置及各类量化分析
● 作为市场数据平台与投资策略分析工具，协助咨询顾问开展业务及更有效地服务客户
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