智能资产配置系统
Proprietary Portfolio Construction and Analytic System
● 结合成熟资产配置模型(均值方差,BL,风险平价等)与国内市场特点
● 宏观策略因子配置模型
● 历史回溯,模拟盘创建
● 基于况客或者客户现有投研框架,形成组合构建指标体系
● 整合内外部研究资源
● 动态调整战术配置方案,投前模拟和投后贡献分解
● 与况客委托管理系统及基金数据库互通读取数据
● 支持以市场指数或者优选基金为标的进行组合构建
● 压力与情景测试
资产负债管理(保险资金)
ALM Module for Insurance Clients
● 多维度统计存量资产规模,占比,期限,久期,集中度等
● 监测流动性资产,内生资金,委托资金,净回购金额,对接账户头寸
● 配置进度监测
● 追踪各个账户已实现收益,测算存量与增量的预期收益
● 基于存量与增量资产假设,实现资产与负债的外推预测和随机情景下全路径的组合优化计算
● 强大的资产负债建模能力,针对分红险与万能险的动态资负联动分析
● 自定义风险和收益指标,包括尾部风险或者与风险资本要求相关的指标
● 根据中国资本市场特点定制开发和重新拟定模型参数,不同于国际同类经济情景生成器
● 客户可以根据市场观点自行校准
客户定制资产解决方案
Tailored Solutions for All Parties
● 为银行,保险公司,企业等机构提供一体化资产解决方案,快速建立专业资产配置,资产负债分析,基金甄选与组合管理能力
● 协助资产管理公司搭建基于内部产品的智能投顾平台,为机构客户提供资产配置及各类量化分析
● 作为市场数据平台与投资策略分析工具,协助咨询顾问开展业务及更有效地服务客户
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